GetLastError

function GetLastError: DWORD; stdcall;

Функция возвращает значение последней ошибки в потоке.

Пример
begin
   if DeleteFile('CanDeletMe.txt') then
     ShowMessage('Файл удален')
   else
     ShowMessage('Файл не удален, код ошибки = '+IntToStr(GetLastError));
end;